Arquitectura Del Sistema De Comercio De Algo

Requisitos del sistema de comercio algorítmico que estoy tomando una clase sobre arquitecturas de software. Para esta clase cada estudiante elige un sistema, define sus requerimientos arquitectónicos, y diseña una solución capaz de satisfacer esas necesidades. Elegí un sistema de comercio algorítmico debido al reto tecnológico y porque amo a los mercados financieros. sistemas de negociación algorítmica (ATS) usan algoritmos computacionales para tomar decisiones comerciales, presentar sus pedidos y gestionar los pedidos después de la presentación. En los últimos años ATs han ganado popularidad y ahora representan la mayoría de las operaciones puestas a través de intercambios internacionales. Se hace una distinción entre el comercio programado y el comercio algorítmico. negociación programada implica la ruptura de los pedidos grandes mercados en los paquetes de acciones más pequeñas. En este artículo, el comercio programada se considera un requisito de seguridad de un ATS. sistemas de negociación algorítmica introducción En términos generales, hay cinco tipos de participantes en el mercado: los inversores minoristas, comerciantes propietarios, creadores de mercado, comprar por el lado de las instituciones, y vender por el lado de las instituciones. ATs son las más utilizadas por las instituciones del lado de la compra de propiedad, pero esta dinámica está cambiando. comercio algorítmico como un servicio (ATAAS) hace que el comercio algorítmico accesible para el inversor minorista (véase el apéndice). En este artículo se describen los requisitos arquitectónicos para un ATS utilizados por una institución para compradores de propiedad. En la parte superior más nivel, un ATS tiene tres funciones: tomar las mejores decisiones, crear órdenes de operaciones, y gestionar los pedidos después de la presentación. Por debajo de estos hay una serie de requisitos funcionales más detalladas, algunas de las cuales pueden ser satisfechas por la arquitectura. introducción arquitectura de software mucho debate todavía rodea la definición de lo que es una arquitectura de software. En el contexto de este artículo, la arquitectura de software se define como la infraestructura dentro de la cual se pueden especificar los componentes de aplicaciones que proporcionan funcionalidad para el usuario, desplegados, y ejecutados. Un sistema de software debe satisfacer sus requisitos funcionales y no funcionales. Requisitos funcionales especifican las funciones de los componentes de los sistemas. requisitos no funcionales especifican las medidas a través de las cuales se mide el rendimiento del sistema. Un sistema de software que satisfaga sus requerimientos funcionales, todavía no puede satisfacer las expectativas del usuario por ejemplo, un ATS que pueden presentar los oficios, pero no de una manera oportuna, podría causar pérdidas financieras. La arquitectura de software, básicamente, proporciona una infraestructura que satisface los requisitos no funcionales, y en el que los componentes que satisfagan los requisitos funcionales se pueden implementar, y ejecutado. requisitos del sistema de negociación algorítmica pueden, por tanto, en términos generales se pueden dividir en los requisitos funcionales y no funcionales. Requisitos funcionales Debajo del requisito de nivel superior decisiones comerciales maquillaje hay tres requisitos de alto nivel: Obtener datos de mercado - descarga, filtrar y almacenar datos estructurados y no estructurados. Los datos estructurados incluye datos de mercado en tiempo real de Reuters o Bloomberg transmite utilizando un protocolo, por ejemplo, FIJAR. Los datos no estructurados incluye noticias y medios de comunicación social los datos. Definir estrategia de negociación - especificar las nuevas reglas y estrategias de negociación. norma de comercialización consisten en un indicador, una desigualdad, y un valor numérico, por ejemplo, PE relación lt 10. Las normas comerciales se estructuran en un árbol de decisión para definir una estrategia de negociación (ilustrado a continuación). Analizar los valores contra la estrategia de negociación - para cada valor, obtener datos y filtrarla a través de la estrategia de negociación para determinar cuál de seguridad para comprar. Además: para cada posición abierta, determinar qué valores vender. Nota: este requisito podría variar. Por debajo de la exigencia de crear órdenes de operaciones de nivel superior hay dos requisitos de alto nivel: Obtener información comercial - para cada decisión, obtener el símbolo de seguridad, precio, cantidad, etc. Crear orden comercial - para cada decisión, especifique un tipo de orden y añadir información comercial . Hay seis tipos de órdenes: largo, corto, de mercado, limitadas, detener y condicional. Debajo de la gestión de pedidos requisito de nivel superior hay tres requisitos de alto nivel: Manejo de órdenes pendientes - para cada orden, validar y confirmar que para la Ruta / presentar órdenes - ruta cada pedido, en un intercambio, piscina oscura, o corretaje gestionar pedidos enviados - estado de la pista de cada pedido enviado, si la orden es igualada a continuación, crear una posición abierta. Si el orden no se corresponde luego se detiene ese orden. Este diagrama muestra cómo se podría definir una estrategia de negociación como un árbol de decisiones de la negociación gobierna requisitos no funcionales Hay muchos requisitos no funcionales que se negocian fuera entre cada otra, por ejemplo, un mayor rendimiento a menudo viene con un costo total aumentó de propiedad. requisitos del sistema de comercio algorítmico no funcionales incluyen, Escalabilidad - es la capacidad de un sistema para hacer frente y llevar a cabo bajo una carga de trabajo aumentada o expansión. Un ATS debe ser escalable en relación con el número de fuentes de datos en los procesos, número de intercambios que cotiza en, y los valores que puede comerciar. Rendimiento - es la cantidad de trabajo realizado por un sistema en comparación con el tiempo y los recursos necesarios para hacer ese trabajo. Un ATS debería tener tiempos de respuesta rápidos (de nuevo al mercado) y alto procesamiento y rendimiento de la red. Modificabilidad - es la facilidad con la que el sistema se puede cambiar. Un ATS debe tener fácilmente modificable estrategias de operación y confiabilidad de procesamiento de datos - es la exactitud y la fiabilidad de un sistema para producir resultados correctos para las entradas que recibe. Debido a los errores y los errores en un ATS pueden dar lugar a enormes pérdidas y las multas, la fiabilidad es crucial. Ver la debacle de capital Knight para pruebas de ello. Auditabilidad - es la facilidad con la que el sistema puede ser auditado. Recientes casos de alto perfil de las TA going sin control han puesto ATS en el centro de atención para las empresas de auditoría. Por consiguiente, deben ser auditable tanto desde el, cumplimiento, y el punto de vista financiero. Seguridad - es la seguridad de una organización contra la actividad delictiva, como el terrorismo, robo o espionaje. Debido a que las estrategias comerciales son propiedad y representan una valiosa propiedad intelectual han de ser garantizados. Además, para proteger el ATS, de cazado, los pedidos deben ser ofuscado el uso de estrategias de negociación programadas. La tolerancia a fallos - es la capacidad de un sistema para seguir funcionando correctamente después de un fallo o avería. Esto es similar a la fiabilidad, excepto que el ATs debe seguir siendo fiable incluso después de un fallo para evitar pérdidas financieras. Interoperabilidad - es la facilidad con la que el sistema es capaz de funcionar con una amplia gama de sistemas relacionados. Esto es importante para un ATS que pueden ser necesarios para interactuar con los sistemas de gestión de pedidos, sistemas de gestión de carteras, sistemas de gestión de riesgos, sistemas de contabilidad, e incluso los sistemas bancarios. Presentación general del alcance de arquitectura El alcance de arquitectura es el conjunto de los servicios soportados por la arquitectura que son consumidos por componentes para satisfacer sus requisitos funcionales y no funcionales. Un desglose más detallado de esta envergadura arquitectónica está disponible en el documento de requisitos detallados. A un alto nivel necesitarían los siguientes servicios a prestar por la arquitectura: Un entorno de pre-procesamiento de datos modificables - que soporta múltiples flujos de datos, filtros de datos irrelevantes, y datos temporales partición de un entorno de procesamiento distribuido - que soporta múltiples unidades de procesamiento (clusters), monitorización de rendimiento en tiempo real, un marco de comunicación orientado a mensajes, programación de series de datos temporales, balanceo de carga, y la replicación de datos de unidades de procesamiento individuales - que soporta colas en memoria y de procesamiento de eventos complejos (en los datos temporales) un almacenamiento area Network (SAN) - que soporta la agregación temporal de datos, consulta continua, y la explotación forestal (para pistas de auditoría) a (DR) entorno de recuperación de datos - replica el sistema de SAN y gestión de pedidos un entorno de integración - que expone una API estándar para los componentes y se conecta los componentes internos y externos entre sí un sistema de gestión de pedidos - que soporta flujos de entrada concurrentes, la redundancia pasiva y balanceo de carga, los criterios de ácido sobre los pedidos, una pista de auditoría, y se replica un ambiente de uso del sistema - que soporta múltiples perfiles de usuario y expone una conseguido plenamente front-end a los requisitos de acceso sistema de comercio y requisitos de integración de acceso algorítmicos describen las formas en que los usuarios pueden acceder a los componentes de los sistemas. Un sistema de comercio algorítmico debe exponer tres interfaces: una interfaz para definir nuevas reglas comerciales, estrategias de negociación, y fuentes de datos de una interfaz de back-end para los administradores de sistemas para añadir grupos y configurar la arquitectura y un solo lectura interfaz de auditoría para el control de los controles de TI y los derechos de acceso del usuario. Pre-requisitos para la integración entre los componentes y sistemas externos se denominan requisitos de integración. El sistema de comercio algorítmico debe apoyar la integración de archivos basado, integración basada en el mensaje, y la integración de bases de datos. Como tal, los siguientes requisitos deben ser satisfechos por la arquitectura: la integración de bases de datos - soporte ODBC, JDBC, ADO y XQC Archivo integración basada - apoyar CSV, XML, JSON y archivos de integración basada Mensaje - FIX apoyo. RÁPIDO. y las limitaciones de arquitectura FIXatdl Los puntos azules muestran las ubicaciones físicas donde la latencia de la red se reduce al mínimo y los puntos rojos muestran las ubicaciones físicas de los grandes intercambios financieros. Con el fin de maximizar el rendimiento del sistema de comercio algorítmico, uno debe albergar el sistema en lugares que reduzcan al mínimo la latencia de red. prensa abierta MIT:: Fuente dspace. mit. edu/handle/1721.1/6285 limitaciones arquitectónicas son factores que limitan el rendimiento de la arquitectura que se está construyendo. Las dos restricciones voy a mencionar aquí son las limitaciones físicas de la red, y las limitaciones reglamentarias. las limitaciones físicas de la red se colocan en un sistema como resultado de las redes de telecomunicaciones pobres. Para mitigar esta limitación el sistema debe ser construido donde se reduce al mínimo la latencia de red. Otra forma de mitigar las limitaciones de la red es para ubicar el sistema de comercio algorítmico con el cambio del mercado. Dicho esto, la decisión de ubicar conjuntamente introduce limitaciones de procesamiento y espacio adicionales. restricciones regulatorias se introducen a través de leyes y reglamentos, que son en su mayoría países y el intercambio específico. Este es un factor cada vez más importante en el diseño e implementación de un sistema de comercio algorítmico porque el comercio algorítmico es cada vez más regulado después de que el flash crash de 2010. Hablando en términos generales, un ATS debe cumplir por lo menos con los de las normas Secs sobre el cumplimiento e integridad del sistema (SCI), las directrices de la EMEA para los sistemas de negociación algorítmica, las normas ISO 9000 de negociación algorítmica (AT9000), y las normas internacionales de información financiera (NIIF) . Conclusión Las arquitecturas de sistemas de comercio algorítmico se complican por los estrictos requisitos no funcionales esperados del sistema y la amplia gama de requisitos regulatorios y de cumplimiento que rigen el comercio automatizado. Debido a estas complejidades, la consideración cuidadosa se debe prestar al diseño e implementación de la arquitectura del sistema. En el diseño de una arquitectura de negociación algorítmica de código abierto espero señalar los requisitos arquitectónicos que a menudo se pasa por alto en el inicio del diseño de tales sistemas. Los requisitos identificados en este documento son poco probable que sea completa e inevitablemente van a evolucionar con el tiempo. La segunda parte de este artículo incluirá mi diseño para una arquitectura de software que satisfacen los requisitos antes mencionados. Para obtener más información acerca de la negociación algorítmica, no dude en ponerse en contacto conmigo. Para descargar una copia de mi informe, por favor haga clic aquí. Para obtener una lista completa de las fuentes consulte el informe de los proveedores de servicios Apéndice ATAAS incluyen, pero no están limitados a: Quantopian - los usuarios definir estrategias comerciales cuantitativas en Python y pueden realizar una copia-probarlos. Los usuarios también pueden ejecutar esas estrategias en mercados de animales vivos. Quantopian recibió recientemente una inversión de 6,7 millones de dólares para ampliar sus servicios. EquaMetrics - con ayuda de los usuarios RIZM construir visualmente nuevas estrategias de negociación algorítmica, copia de prueba de esas estrategias y ejecutar esas estrategias en mercados de animales vivos. EquaMetrics anunció recientemente nuevos fondos para RIZM por valor de 4,5 millones de dólares. Corredurías - algunas casas de bolsa permiten a los operadores para crear los robots comerciales que se ejecutan automáticamente sus estrategias comerciales. TagsAlgorithmic Arquitectura del Sistema de Trading Anteriormente en este blog he escrito sobre la arquitectura conceptual de un sistema de comercio algorítmico inteligente, así como los requisitos funcionales y no funcionales de un sistema de comercio algorítmico producción. Desde entonces, he diseñado una arquitectura de sistema que creo que podría satisfacer esos requisitos arquitectónicos. En este post voy a describir la arquitectura siguiendo las directrices de la norma 42010 de sistemas e ingeniería de software descripción de la arquitectura ISO / IEC / IEEE. De acuerdo con esta norma una descripción de la arquitectura debe: Contener múltiples vistas arquitectónicas estandarizados (por ejemplo en UML) y mantener la trazabilidad entre las decisiones de diseño y arquitectura de software requisitos definición de la arquitectura Todavía no existe un consenso en cuanto a lo que es una arquitectura de sistemas es. En el contexto de este artículo, se define como la infraestructura dentro de la cual los componentes de aplicaciones que satisfagan los requisitos funcionales se pueden especificar, desplegados, y ejecutados. Requisitos funcionales son las funciones que se esperan del sistema y sus componentes. requisitos no funcionales son medidas a través del cual se puede medir la calidad del sistema. Un sistema que satisfaga plenamente sus necesidades funcionales todavía puede dejar de cumplir con las expectativas si los requisitos no funcionales se dejan insatisfecho. Para ilustrar este concepto cuenta la situación siguiente: un sistema de comercio algorítmico que se acaba de comprar / construida hace excelentes decisiones comerciales, pero es completamente inoperable con la gestión de las organizaciones de riesgos y sistemas de contabilidad. ¿Sería este sistema satisfacer sus expectativas conceptual Arquitectura Una vista conceptual describe conceptos de alto nivel y los mecanismos que existen en el sistema en el más alto nivel de granularidad. En este nivel, el sistema de comercio algorítmico sigue una arquitectura impulsada por eventos (EDA) dividido en cuatro capas, y dos aspectos arquitectónicos. Para cada capa y de aspecto arquitecturas de referencia y los patrones se utilizan. Los patrones arquitectónicos son probados, estructuras genéricas para la consecución de los requisitos específicos. aspectos arquitectónicos son temas transversales que abarcan múltiples componentes. Evento impulsado por la arquitectura - una arquitectura que produce, detecta, consume, y reacciona a los eventos. Los eventos incluyen movimientos en tiempo real de mercado, eventos complejos o tendencias y eventos comerciales por ejemplo, enviar un pedido. Este diagrama ilustra la arquitectura conceptual de las arquitecturas de sistema de comercio de referencia algorítmicos Para usar una analogía, una arquitectura de referencia es similar a los planos de un muro de carga. Este azul-impresión puede ser re-utilizado para la construcción de múltiples diseños con independencia de lo que se está construyendo edificio, ya que satisface una serie de requisitos que ocurren comúnmente. Del mismo modo, una arquitectura de referencia define una plantilla que contiene estructuras y mecanismos que pueden utilizarse para la construcción de una arquitectura de software de hormigón que satisfaga los requisitos específicos genéricos. La arquitectura para el sistema de comercio algorítmico utiliza una arquitectura basada en el espacio (SBA) y un controlador de vista del modelo (MVC) como referencias. También se utilizan buenas prácticas tales como el almacén de datos operacionales (ODS), el extracto de transformar y patrón de carga (ETL), y un almacén de datos (DW). Modelo controlador de vista - un patrón que separa la representación de la información de la interacción de los usuarios con él. Espacio arquitectura basada - especifica una infraestructura donde las unidades de procesamiento débilmente acoplados interactúan entre sí a través de una memoria asociativa compartido llamado espacio (que se muestra a continuación). Vista estructural La vista estructural de una arquitectura muestra los componentes y subcomponentes del sistema de comercio algorítmico. También muestra cómo estos componentes se despliegan en la infraestructura física. Los diagramas UML utilizados en esta vista son diagramas de componentes y diagramas de despliegue. A continuación se muestra la galería de los diagramas de despliegue del sistema de comercio algorítmico general y las unidades de procesamiento en la arquitectura de referencia de la SBA, así como diagramas de componentes relacionados para cada una de las capas. Las tácticas arquitectónicas De acuerdo con el instituto de ingeniería de software una táctica de arquitectura es un medio de satisfacer un requisito de calidad mediante la manipulación de algún aspecto de un modelo de atributo de calidad a través de las decisiones de diseño arquitectónico. Un ejemplo simple que se usa en la arquitectura del sistema de comercio algorítmico está manipulando un almacén de datos operativos (ODS) con un componente de consulta continua. Este componente analizar continuamente el ODS para identificar y extraer los acontecimientos complejos. Las siguientes tácticas se utilizan en la arquitectura: El patrón disruptor en las colas de sucesos y de la orden de memoria para el evento y el orden colas de lenguaje de consulta continua (CQL) compartido en el filtrado de SAO de datos con el patrón de diseño de filtros en algoritmos para evitar la congestión de datos entrantes en todos las conexiones entrantes y salientes la gestión activa de colas (AQM) y de notificación de congestión de recursos de productos básicos de computación explícitos con capacidad de actualización (escalable) redundancia activa de todos los puntos únicos de indexación fracaso y estructuras de persistencia optimizados en los ODS Programar copia de seguridad periódica de datos y scripts de limpieza para historia de las transacciones de SAO en todas las sumas de comprobación de bases de datos para todos los pedidos para detectar fallas Anotación de eventos con marcas de tiempo para saltar eventos rancios pedido reglas de validación por ejemplo, cantidades comerciales máximos automatizados componentes de comerciantes utilizan una base de datos en memoria para la autenticación de análisis de dos etapas para las interfaces de usuario que se conecta a la TA cifrado en las interfaces de usuario y las conexiones con el patrón de diseño ATs Observador de la MVC para gestionar vistas La lista anterior son sólo algunos de diseño decisiones I identificados durante el diseño de la arquitectura. No es una lista completa de las tácticas. A medida que se desarrolló el sistema de tácticas adicionales deben ser empleados a través de múltiples niveles de granularidad para cumplir los requisitos funcionales y no funcionales. A continuación se presentan tres diagramas que describen el patrón disruptor diseño, patrón de diseño del filtro, y el componente de consulta continua. Ver Behavioural Este punto de vista de una arquitectura muestra cómo los componentes y capas deben interactuar uno con el otro. Esto es útil al crear escenarios para probar diseños de la arquitectura y de la comprensión del sistema de extremo a extremo. Este punto de vista consiste en diagramas de secuencia y diagramas de actividad. diagramas de actividad que muestran los sistemas de negociación algorítmica de proceso interno y cómo se supone que los comerciantes para interactuar con el sistema de comercio algorítmico se muestran a continuación. Tecnologías y marcos El paso final en el diseño de una arquitectura de software es para identificar las tecnologías y los marcos posibles que podrían ser utilizados para realizar la arquitectura. Como principio general, es mejor de usar con ventaja de las tecnologías existentes, siempre que cumplan los requisitos de forma adecuada, tanto funcionales y no funcionales. Un marco es un ejemplo dado cuenta de arquitectura de referencia JBoss es un marco que da cuenta de la arquitectura de referencia JEE. Las siguientes tecnologías y marcos son interesantes y deben ser considerados en la aplicación de un sistema de comercio algorítmico: CUDA - NVidia tiene una serie de productos que soportan un alto rendimiento de modelado finanzas computacionales. Uno puede alcanzar hasta 50x mejoras en el rendimiento en la realización de simulaciones de Monte Carlo en la GPU en lugar de la CPU. Apache río - el río es un kit de herramienta que se utiliza para desarrollar sistemas distribuidos. Se ha utilizado como marco para la creación de aplicaciones basadas en el patrón de SBA Apache Hadoop - en caso de que la tala generalizada es un requisito, entonces el uso de Hadoop ofrece una solución interesante para el problema de las grandes datos. Hadoop se puede implementar en un entorno en clúster apoyo a las tecnologías CUDA. AlgoTrader - una plataforma de comercio algorítmico de código abierto. AlgoTrader potencialmente podría ser desplegado en el lugar de los componentes automatizados comerciante. REVISIÓN del motor - una aplicación independiente que soporta los protocolos de Intercambio de Información Financiera (FIX), incluyendo FIX, rápido y FIXatdl. Aunque no es una tecnología o un marco, los componentes deben ser construidas con una interfaz de programación de aplicaciones (API) para mejorar la interoperabilidad del sistema y sus componentes. Conclusión La arquitectura propuesta ha sido diseñado para satisfacer requisitos muy genéricas identificadas para los sistemas de negociación algorítmica. En términos generales los sistemas de negociación algorítmica se complican por tres factores que varían con cada aplicación: Dependencias de la empresa externa y sistemas de intercambio Desafiando requisitos no funcionales y la evolución de las limitaciones arquitectónicas sería, por tanto, deba ser adaptado en una base de caso por caso con el fin La arquitectura de software propuesto para satisfacer los requisitos de organización y reglamentarios específicos, así como para superar las restricciones regionales. La arquitectura del sistema de comercio algorítmico debe ser visto como un simple punto de referencia para los individuos y las organizaciones que deseen diseñar sus propios sistemas de negociación algorítmica. Para una copia completa y fuentes utilizadas por favor descargue una copia de mi informe. Gracias. TagsThere son en realidad sólo 3 bloques principales de un sistema de comercio de Algo. 1. Mercado manejador de datos (por ejemplo manejador FAST) 2. Módulo de Estrategia (por ejemplo, la estrategia de transición) 3. Orden router (enrutador ejemplo FIX) es posible añadir controles de riesgo, ya sea en el módulo de Estrategia o el módulo Router Orden o ambos. En tanto el flujo de datos es correcto, debe ser bueno para ir. Recuerde que usted está diseñando un ATS para la latencia mínima, y ​​la adición de más capas o complejidad vendrá a costa de latencia. arquitectura minimalista ATS Y si se añade las campanas y silbatos, que se vería como la siguiente: Si también está interesado en el meollo de la cuestión de la aplicación de la arquitectura anterior, usted debe tener las siguientes cosas en mente. Evitar cerraduras / mutex. En caso de tener que utilizarlo, trate por estructuras de lockless utilizando atómicas. Hay un par de librerías disponibles para estructuras de datos lockless (por ejemplo libcds, kit de concurrencia, etc). C-11 soporta std :: atómica. y usted debe esforzarse para usarlos también. Evitar el cuál está hecho en Quickfix. Su escrito por la seguridad / flexibilidad / ility reusab como objeto (bloquear) la creación y la destrucción se realiza para cada invocación de cualquier mensaje a enrutador. Sin duda, no hay manera de escribir un código sensible a la latencia. Sin asignación de memoria en tiempo de ejecución. vía de ejecución debe utilizar la gestión de memoria personalizado y sin bloqueo con piscina pre-memoria. Toda la inicialización se puede hacer en los constructores. estrecho acoplamiento. El modelo de hilos, modelo E / S y la gestión de memoria deben ser diseñados para colaborar entre sí para lograr un mejor rendimiento general. Esto va en contra del concepto de programación orientada a objetos de acoplamiento débil, pero su coste necesario para evitar el tiempo de ejecución del polimorfismo dinámico. Usar plantillas. En el mismo sentido, también sugeriría nos fijamos en C templatization para lograr flexibilidad de código. optimización / Hardware OS: Por último, usted debe buscar para trabajar con Linux Kernel RT y la tarjeta de red con conductor Solarflare OpenOnLoad para lograr una latencia mínima. usted puede mirar más para aislar la CPU y ejecutar su programa en ese núcleo en particular. Y, finalmente, la API pública que lo que se necesita para exponer a los desarrolladores de estrategia. Me gustaría que este es el conjunto mínimo que encapsular toda la complejidad de ese particular, el intercambio / destino. OrderRouter pública de clase: sendNewOrd bool virtual (Información de Pedido) 0 bool virtual de sendRplOrd (Información de Pedido) 0 bool virtual de sendCxlOrd (Información de Pedido) 0 virtualBut esto significa que la clase de Pedido necesita tener todos los detalles requeridos por el destino / cambio. En general, los intercambios requiere el mismo tipo de información, pero a medida que avanza y un apoyo más intercambios / destinos a los que se encontraría la adición de más variables en esta clase. Las siguientes son las preguntas importantes / retos que tendría que preguntarse: 1. Arquitectura multi-proceso o arquitectura multiproceso. la conveniencia de construir un proceso de una sola pieza con múltiples hilos, o escribir varios procesos. El costo del proceso de paso de mensajes múltiple es la latencia, mientras que el costo de múltiples proceso de un solo subproceso es que cualquier fallo puede echar abajo todo el sistema. 2. El paso de mensajes: si bien se puede elegir entre gran variedad de opciones, que está limitada por consideraciones de latencia. IPC más rápida sería la memoria compartida, pero entonces ¿cómo hacer la sincronización de pasar algún tiempo con estas dos preguntas, ya que sería la piedra angular sobre la que se destaca su arquitectura. Editar: FIX y FAST En cuanto populares protocolo / norma, FIX es para el envío de órdenes y FAST es para datos de mercado. Una vez dicho esto, la mayoría de los intercambios tienen su propio protocolo nativo que es más rápido que el FIX, FIX, porque se lleva a cabo por lo general en la parte superior de su protocolo nativo. Pero ellos siguen apoyando FIX se suma a la velocidad de implementación. Por otro lado, mientras FIX es adoptado por la mayor parte de los intercambios, FAST no goce de amplia aceptación. En todo caso, no habría más que un puñado de intercambio de adoptarlo. La mayoría de ellos ya sea enviar a través de FIX en sí (baja latencia), o bien utiliza su propio protocolo binario nativo. p. ej. En la India, NSE, la EEB y MCX / MCXSX, todas las tres bolsas que da protocolo FIX, además de protocolo nativo, pero sólo le da la EEB RÁPIDO de datos del mercado. Y que también se está moviendo de rápido a nativo con introducción de EOBI. se puede extrapolar lo mismo a otras bolsas. 2.8k Vistas middot middot Ver upvotes Not for Reproduction Como Juan mencionó, OMS es el quid de cualquier plataforma de negociación y que deben partir de la investigación sobre el tema. Usted tendría que pasar tiempo para determinar su ciclo de vida comercial, eventos y funciones que desee para empotrar en la OMS y los que usted quiere que su motor Algo de manejar. Metcetera ofrece una OMS de código abierto, que haven039t utilizados como algo personal, pero it039s uno de los pocos en el mercado. Lo siguiente que se debe mirar es proporcionar una interfaz de datos de origen y empujar hacia fuera. Se trata de un sistema de entrada de órdenes de clientes para lanzar en los detalles del pedido y el motor Algo a la fuente él. Una gran cantidad de OMS039s lado de la venta utilizan una combinación de programas propietarios escritos en Java / C utilizando FIX. protocolo FIX le permite comunicarse en tiempo real a través de sistemas en un formato de mensaje pre-definido amp simplificado establecido por la comunidad protocolo FIX. Ir a la página principal Organización gt Protocolo FIX para leer mas sobre esto. También se ve en Open Source Engine FIX. una implementación de código abierto del motor FIX. A continuación viene una interfaz de datos de mercado en tiempo real a la fuente de información del mercado de seguridad de tiempo, los datos que van desde Alto / Bajo / apertura / cierre de la subasta al mejor / mejor Pregunta, el volumen total negociado, el precio pasado, último volumen, la subasta cita, para hacer citas, etc. La información usted busca realmente depende del tipo de estrategia que desea aplicar. Creo interactivo Broker proporciona un suministro de datos en tiempo real a través de FIX. conectividad de cambio está al lado donde su Algo interpreta las señales, crear un orden y rutas para un intercambio o ECN. Desarrollarlo internamente podría ser difícil ya que tendría que trabajar fuera miembro de bolsas, certificar su plataforma y pagar una cuota de afiliación regular. Una forma más barata es usar un corredor de API (como IB) y la ruta de la orden a través de ellos. Los datos históricos son de la esencia demasiado ya que es posible que desee comparar el comportamiento del mercado actual con sus valores históricos. Parámetros como diferencial medio, perfiles VWAP, etc volumen medio diario pueden ser necesarios para influir en la toma de decisiones. Usted puede tenerlo en la base de datos (preferido), pero si la velocidad de la esencia y luego descargarlo en la memoria caché del servidor cuando comience su programa. Una vez que sus sistemas periféricos son de configuración, puede empezar a desarrollar su programa algo la forma en que desea que funcione. Esta infraestructura básica que permitiría a la entrada de una orden algo padre, lee los datos del mercado, reaccionar a las señales, sino generar órdenes de niño y de colocarla sobre la cartera de pedidos de cambio y los datos históricos para influir en la toma de decisiones. La OMS mantiene el vínculo entre la orden secundaria amp padres, sus estados en tiempo real y actualizaciones de la plataforma o algo conectividad de cambio. Lo que se quiere poner en práctica dentro del Algo es totalmente suya. 1.8K Vistas middot middot Ver upvotes Not for Reproduction Martin Krmer. informático, codificador-pila completa, que tiene una buena idea de la máquina de aprendizaje Se parece mucho más simple que se puede imaginar como objetivo principal es lograr reacciones a las señales en el orden de microsegundos y no optimizan para cualquier tipo de modelo complicado. En la práctica esto significa que usted no puede pagar nada, excepto unas pocas operaciones matemáticas básicas. Así principales operadores en este campo realmente ganar dinero por ser capaz de reaccionar con un microsegundo más rápido que un competidor y no por la interpretación de los datos de cualquier manera complicted. 2.2k Vistas middot middot Ver upvotes no para ReproductionSystem Arquitectura La arquitectura de AlgoTrader se compone de los siguientes componentes. El AlgoTrader Server proporciona la infraestructura para todas las estrategias que se ejecutan en la parte superior de la misma. El AlgoTrader servidor mantiene el motor principal Esper procesamiento de eventos complejos (CEP). Es responsable de todos los objetos del modelo de dominio y su persistencia en la base de datos. Diferentes adaptadores de datos de mercado están disponibles para procesar los datos de mercado en tiempo real e históricos. En los otros adaptadores de terminales para distintos corredores de ejecución y los intercambios están disponibles, que son responsables de la colocación de pedidos y recepción de las ejecuciones. El AlgoTrader Server también proporciona componentes de negocio para la gestión de la cartera, la medición del rendimiento, gestión de riesgos, la administración del dinero, la valoración de opciones, la reconciliación, la cobertura de la divisa y la optimización de parámetros. En la parte superior de la AlgoTrader servidor de cualquier número de estrategias se pueden implementar. AlgoTrader tiene una arquitectura impulsada por eventos que utiliza un motor Esper CEP dedicada por estrategia. Una estrategia puede implementar cualquier número de sentencias SQL-como Esper para el análisis y las señales de datos de mercado de generación basada en el tiempo. Esper declaraciones pueden recurrir a cualquier número de acciones de procedimiento, como la colocación de una orden o cerrar una posición, que son codificadas en Java. La combinación de los estados de Esper y código Java proporciona un enfoque mejor de ambos mundos. Para la gestión y supervisión del sistema existen cuatro clientes gráficos diferentes. El nuevo AlgoTrader HTML5 frontend ofrece el comercio funcionalidad relacionada, como la cartografía, las órdenes, las posiciones de los datos del mercado de amplificador. El cliente AlgoTrader Eclipse es el entorno de desarrollo de estrategia por defecto. El cliente EsperHQ gestiona el motor CEP Esper. El cliente Grails es un cliente genérico para la gestión de datos de referencia. Para las instalaciones productivas y el despliegue AlgoTrader utiliza acoplable. do. a. do. mi. .